【Deribit 期权市场播报】0615——40000

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播报数据由 Greeks.live 数据实验室和 Deribit 官网提供。

【每日简评】

40000 美元是本轮牛市的一个重要价格点位,四次穿过 40000 美元都是本轮牛市不同阶段的转折点。如今在市场全面缺乏信心的情况下,此次上穿 40000 美元能否开启下一轮行情?

【BTC 期权】

期权成交量 6 亿美元,期权持仓量为 63 亿美元。

【历史波动率】

10d 114%

30d 119%

90d 90%

1Y 74%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 89%, 3m 92%, 6m 94%,DVol 100%

6/14:1m 90%, 3m 94%, 6m 97%,DVol 101%

比特币作为数字货币的最重要价值依托,也是流量最大的币种,走势影响着市面上所有产品。如今重回四万,但资金明显流入不足,个人认为现在谈论新一轮牛市还为时尚早。

【Option Flows& 大宗交易】

从 Option Flows 数据看,Call 的成交占比持续较高,其中 Call Block 成交 2900 张占比 21%。看涨期权的成交以当月浅虚值为主,成交 IV 略高于盘口,应该是买方更加主动。

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【期权持仓分布】

6 月期限约为 6.43 万币,其中看涨期权占了 3.75 万币。

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【ETH 期权】

以太坊期权成交量 1.1 亿美元,持仓量 36 亿美元。

【历史波动率】

10d 83%

30d 190%

90d 134%

1Y 105%

【IV】

各标准化期限 IV:

今日:1m 110%,3m 116%,6m 118%

6/14:1m 109%,3m 119%,6m 120%

以太坊的横盘位置明显高于 4 月底拉升前的 2000 美元,但是上涨又很无力,成交量比较稳定低迷。IV 自五月中旬起持续下降,但是目前的水平并不低,卖方还有很多空间。

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【Option Flows& 大宗交易】

从 Option Flows 数据看,以太坊的看跌成交更多一些,多方相对比较强势。大宗交易集中在几个短期看跌单子上,成交 IV 不高,卖方给出的价格不错。总体而言,市场看起来不是很惧怕下跌。

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【期权持仓分布】

6 月期限约为 58.5 万币,其中看涨期权约 32.9 万币。

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