【Deribit 期权市场播报】0612——压力转移

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【Deribit 期权市场播报】0612——压力转移

播报数据由 Greeks.live 数据实验室和 Deribit 官网提供。

【每日简评】

Greeks.live 格致数据实验室正式推出了 Data.Greeks.live 数据看板,之后的播报都会采用 Greeks Data Lab 和 Deribit 官网提供的数据。

主流数字货币今天遇到了一波下跌,比特币价格再次逼近横盘区域下方,而月初表现不错的以太坊下跌到了月内新低,压力转移到了以太坊一边。

【BTC 期权】

期权成交量 3.6 亿美元,期权持仓量为 63 亿美元。

【历史波动率】

10d 106%

30d 110%

90d 92%

1Y 73%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 82%, 3m 87%, 6m 94%,DVol 98%

6/11:1m 86%, 3m 90%, 6m 95%,DVol 100%

比特币价格跌破 36000USD 的短期支撑,成交量下降的比较明显,这体现的是资金流入不足,同时比特币各期限 IV 仍然是下跌趋势。

【Deribit 期权市场播报】0612——压力转移

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【Option Flows& 大宗交易】

从 Option Flows 数据看,Call 的成交较多,特别是 Call Sell 成交较多。经常看播报的同学可以发现,Call Sell 在几种成交中受行情影响是最小的,基本只和 IV 有些联动。大宗交易降温,在整个市场僵持的时候,属于正常现象。

【Deribit 期权市场播报】0612——压力转移

【期权持仓分布】

6 月期限约为 6.27 万币,其中看涨期权占了 3.62 万币。

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【ETH 期权】

以太坊期权成交量 1.54 亿美元,持仓量 32 亿美元。

【历史波动率】

10d 107%

30d 180%

90d 132%

1Y 105%

【IV】

各标准化期限 IV:

今日:1m 108%,3m 118%,6m 121%

6/11:1m 119%,3m 125%,6m 124%

以太坊的行情不断震荡下跌,今天创造了月内新低,目前已经接近最近两月实体 K 线新低。以太坊下跌压力增加,超短期 IV 小幅上升,主要期限 IV 小幅下降。

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【Option Flows& 大宗交易】

从 Option Flows 数据看,以太坊的 Call Sell 成交相对较多,正如上文提到的,在市场热度下降的时候,其他方向成交降低会凸显 Call Sell 。大宗 Put 成交量快速下降,目前以太坊和比特币面临的问题类似,资金流入有限。

【Deribit 期权市场播报】0612——压力转移

【期权持仓分布】

6 月期限约为 57.9 万币,其中看涨期权约 32.5 万币。

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